О физической поставке по фьючерсам COMEX на драгоценные металлы

Клиенты IBLLC смогут осуществлять и принимать поставку по фьючерсам COMEX на драгоценные металлы, в частности на золото (GC), серебро (SI) и соответствующие микроконтракты на золото (MGC) и серебро (SIL).

В данном контексте физическая поставка подразумевает оплату и получение зарегистрированного электронного варранта или накопительного обменного сертификата (Accumulated Certificate of Exchange, ACE) за каждый полноразмерный или микро-фьючерсный контракт.

О золотых и серебряных варрантах

• По каждому фьючерсу на золото (GC) и серебро (SI) выдается один варрант, который отражает золото/серебро поставляемого качества, сопряженное с единицей контракта.
  • Золото (GC): сто (100) тройских унций золота с допускаемым отклонением массы на 5% и пробой не менее 995. Дополнительная информация доступна в Правилах COMEX: Глава 113.
  • Серебро (SI): пять тысяч (5000) тройских унций серебра с допускаемым отклонением массы на 10% и пробой не менее 999. Дополнительная информация доступна в Правилах COMEX: Глава 112.
• Варранты – это электронные документы, которые выдаются депозитариями, одобренными COMEX.
• Каждый варрант регистрируется на COMEX и привязывается к конкретным поставляемым слиткам с уникальными отслеживаемыми номерами идентификации.
• Регистрация варрантов происходит на имя Interactive Brokers как участника COMEX.
• Взимается плата за хранение.
• Клиенты могут увидеть свои варранты на счетах с приставкой "U":
  • Символ будет содержать уникальный номер сертификата для зарегистрированного варранта.
  • Количество всегда будет равно 1.
  • Будут отображаться чистый вес и проба слитков, связанных с варрантом. Ниже приведен пример клиентской выписки.

О накопительном обменном сертификате (ACE)

• По микроконтрактам на золото и серебро клиринговым домом предоставляется накопительный обменный сертификат (Accumulated Certificate of Exchange, ACE).
  • Микро-золото (MGC): ACE обозначает владение 10%-ной долей от золотого слитка весом в 100 тройских унций, хранящегося в форме варранта. Дополнительная информация доступна в Правилах COMEX: Глава 120.
  • Микро-серебро (SIL): ACE обозначает владение 20%-ной долей от серебряного слитка весом в 5000 тройских унций, хранящегося в форме варранта. Дополнительная информация доступна в Правилах COMEX: Глава 21.
• Варранты можно конвертировать в сертификаты ACE.
• Сертификаты ACE можно обменять на варранты, накопив необходимое количество (10 для золота и 5 для серебра).
• Взимается плата за хранение.

О намерениях поставки

Для осуществления или принятия поставки необходимо отправить уведомление о Ваших намерениях относительно соответствующего фьючерса. Если о них не сообщить, то для фьючерсных позиций будут действовать актуальные ограничения периода поставки, а сами позиции могут быть ликвидированы. Ознакомьтесь с периодами поставок и ликвидаций.

• Длинные фьючерсы – о намерениях получения поставки по конкретному числу длинных фьючерсных позиций следует сообщить как минимум за 2 рабочих суток до первого дня позиции (first position date; дата начала принятия клиринговой палатой намерений поставки) соответствующего месяца. Клиенты также могут вводить намерения о получении во время периода поставок, чтобы разместить ордер покупки фьючерса в текущем месяце.
  • Ордера с намерением о получении будут приниматься, только если на счете достаточно средств для покрытия заявленного числа варрантов. При недостатке средств такие ордера отклоняются.
• Короткие фьючерсы – о намерениях поставки по конкретному числу коротких фьючерсных позиций следует сообщить как минимум за 2 рабочих суток до последней даты торговли (last trade date) соответствующего месяца. Клиенты также могут вводить намерения о получении в последнюю дату торговли или за день до нее, чтобы разместить ордер продажи фьючерса в текущем месяце.
  • Ордера с намерением поставки будут приниматься только при наличии на счете необходимого числа варрантов/сертификатов ACE для осуществления поставки. При недостатке сертификатов такие ордера отклоняются.

Размещение намерений о поставке

• Для доступа к инструменту физической поставки в платформе Trader Workstation (TWS):
  • Щелкните правой кнопкой мыши по подходящему фьючерсному контракту > Доставка ИЛИ
  • Выберите Торговля > Физическая поставка
• Для доступа к инструменту физической поставки в "Портале клиентов":
  • Нажмите на подходящий фьючерсный контракт > Ваша позиция > кнопка действия (3 точки в конце строки) > Доставка
  • На странице Позиции нажмите на кнопку действия (3 точки в конце строки) > Доставка
• Приложение IBKR Mobile:
  • Перейдите в главное меню > Торговля > Доставка
  • Нажмите на подходящий фьючерсный контракт и откройте Детали контракта > Позиции > Доставка

Чтобы заявить Ваши намерения относительно данных драгоценных металлов следуйте инструкциям ниже:

Намерение получить поставку
Сообщение о намерении не только выражает желание принять поставку продукта в конце поставочного периода (в форме варранта или сертификата ACE), оно также ОБЯЗАТЕЛЬНО для открытия новой фьючерсной позиции в этот период (т.е. Вы не сможете открыть позицию по физически поставляемому фьючерсу, не сообщив перед этим о намерении получить данный фьючерс).

Любые намерения получить поставку, не имеющие сопряженной с ними фьючерсной позиции к концу поставочного периода, будут отменены.

Намерение о поставке
Отправка намерения о поставке выражает желание осуществить поставку продукта (напр., варранта или сертификата ACE).  Она также ТРЕБУЕТ, чтобы на счете была короткая фьючерсная позиция и соответствующий сертификат для поставки.

Любые намерения о поставке, не имеющие сопряженной с ними фьючерсной позиции к концу поставочного периода, будут отменены.

Запрос на поставку
Отправка запроса на поставку возможна ТОЛЬКО во время поставочного периода и выражает желание поставить продукт в тот же день (а не в конце поставочного периода, как в случае с намерением поставки). Такой запрос ТРЕБУЕТ, чтобы на счете имелся необходимый продукт (напр., варрант или сертификат ACE) и сопряженная короткая фьючерсная позиция (напр., GC, MGC и т.д.).