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Nutzung des RiskNavigator zur Vorausberechnung von Risikogebühren

Der RiskNavigator von IB enthält eine spezielle Szenario-Funktion, mit deren Hilfe ermittelt werden kann, ob und in welchem Maße sich eine Veränderung in einem Portfolio auf die Höhe der Risikogebühr auswirken würde. Im Folgenden werden die Schritte zur Erstellung eines „Was-wäre-wenn“-Portfolios erläutert, entweder auf Basis angenommener Veränderungen in einem bestehenden Portfolio oder auf Basis eines gänzlich neu entworfenen Portfolios, einschließlich Berechnung der resultierenden Risikogebühren. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion in der TWS Version 951 und höher verfügbar sind.

Schritt 1: Ein neues „Was wäre wenn“-Portfolio öffnen
Öffnen Sie in der klassischen Ansicht der TWS-Plattform das Menü Analyse-Tools, wählen Sie den Menüpunkt RiskNavigator aus und klicken Sie auf Neues Was-wäre-wenn-Portfolio öffnen (Abbildung 1).
 
Abbildung 1

 

Schritt 2: Ausgangsportfolio definieren
Ein Pop-up-Fenster öffnen sich (Abbildung 2), in dem Sie dazu aufgefordert werden, festzulegen, ob Sie ein hypothetisches Portfolio auf Basis Ihres aktuellen Portfolios erstellen oder ein neu angelegtes Portfolio als Basis verwenden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ja“, um bestehende Positionen in das neue Was-wäre-wenn-Portfolio zu laden.
 
Abbildung 2

 
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Nein“ klicken, wird das „Was-wäre-wenn“-Portfolio ohne Positionen geöffnet (Abbildung 3). Wählen Sie den Reiter zu der Produktklasse aus, für die Sie hypothetische Positionen anlegen möchten (z. B. Aktien).
  
Abbildung 3
 
 
 
Schritt 3: Positionen hinzufügen
Sie können eine Position zu Ihrem „Was-wäre-wenn“-Portfolio hinzufügen, indem Sie auf die grüne Zeile mit der Überschrift „Neu“ klicken und dann das Symbol des gewünschten Basiswerts eingeben (Abbildung 4), den Produkttyp definieren (Abbildung 5) und die Positionsgröße festlegen (Abbildung 6)
 
Abbildung 4
 
 
Abbildung 5
 
 
Abbildung 6
 
 
Schritt 4: Risikogebühr berechnen
Die voraussichtliche Risikogebühr auf Basis Ihres „Was-wäre-wenn“-Portfolios können Sie ermitteln, indem Sie das Menü Berichte und dann den Menüpunkt Risikogebühr auswählen (Abbildung 7). Ein Pop-up-Fenster öffnet sich, in dem die voraussichtliche Risikogebühr nach Produktklassen aufgeschlüsselt angegeben wird (Abbildung 8).
 

Abbildung 7

 
 
Abbildung 8

 

 

Informationen dazu, wie Sie die Risikogebühr über das Kontoübersichtsfenster kontrollieren können, erhalten Sie in Artikel KB2344. Informationen zur Verifizierung der Risikogebühr über das Ordervorschau-Fenster finden Sie in Artikel KB2276.