使用風險漫遊預測風險費用

IB風險漫遊提供的自定義情境功能可供客戶確定投資組合變化對風險費用的影響。下方列出了在改變現有投資組合或設立全新投資組合的基礎上創建“如果怎樣”投資組合以及確定相應費用的步驟。請注意,僅TWS 951及以上版本可使用該功能。

步驟1:打開一個新的“如果怎樣”投資組合
從標準模式TWS交易平臺選擇分析工具、風險漫遊,然後打開新的如果怎樣菜單選項(圖例1)。
 
圖例1

 

步驟2:確定初始投資組合
您將需要在彈出窗口(圖例2)中確定是要基於當前的投資組合創建一個假設的投資組合還是重新創建一個投資組合。點擊“是”按鈕將把現有頭寸下載至新的“如果怎樣”投資組合中。
 
圖例2

 
點擊“否”按鈕將打開沒有頭寸的“如果怎樣”投資組合(圖例3)。選擇您想要創建假設頭寸的產品類別對應的標籤(如股票)。
  
Exhibit 3
 
 
 
步驟3:添加頭寸
向“如果怎樣”投資組合添加頭寸,請點擊標題為“全新的”的綠色行,然後輸入底層證券代碼(圖例4),確定產品類型(圖例5)并輸入頭寸數量(圖例6)。
 
圖例4
 
 
圖例5
 
 
圖例6
 
 
步驟4:確定風險費用
查看基於您“如果怎樣”投資組合的預測風險費用,請點擊報告然後點擊風險費用菜單選項(圖例7)。之後將會出現一個彈出窗口,按產品類別列出預測風險費用細分(圖例8)。
 
圖例7
 
 
圖例8

 

 

有關通過帳戶窗口監控風險費用的信息請查看KB2344;有關通過定單預覽頁面檢查風險費用的信息請查看KB2276